Jesse Edwin Davis родился 21 сентября 1944 года в Norman (штат Оклахома). Свою музыкальную карьеру начал в Оклахома-Сити. Он был индейцем «kiowa» по матери и «kiowa» и «cherokee» по отцу. Отец был известным художником и оформителем и хотел, чтобы сын пошёл по его стопам, но тот выбрал музыку. Играть он начал в конце 50-х и быстро заработал репутацию хорошего гитариста и пианиста, играя с John Ware (позднее барабанщик Emmylou Harris), John Selk (позднее басист Donovan), Jerry Fisher (позднее певец «Blood, Sweat & Tears»), Mike Boyle, Chris Frederickson, Bill Maxwell и другими, впоследствии известными музыкантами. Davis закончил Northeast High School в 1962 году, и одним из его одноклассников был Mike Brewer, позднее «Brewer And Shipley». В середине 60-х Jesse бросил University Of Oklahoma и поехал на гастроли с Conway Twitty. После гастролей Дэвис оказался в Калифорнии, где подружился с Leon Russell и стал работать сессионным музыкантом у Taj Mahal. В это время он играл на множестве альбомов в различных стилях от хард-рока до джаза. Известна фотография Дэвиса, сидящего с John Lennon и Yoko Ono. На нескольких альбомах Леннона Дэвис указан среди сессионных участников. Также он играет с David Cassidy, Albert King и Willie Nelson. В 1971 году Дэвис подписывает контракт с лейблом «Atco» (филиалом «Atlantic Records») на выпуск двух сольных альбомов. В результате выпускает три: «Jesse Davis» (1971), который стал самым известным его альбомом, «Ululu» (1972) и альбом «Keep Me Comin'». В 70-х годах он участвует в записях альбомов John Lennon, Ringo Starr, Eric Clapton, Leonard Cohen, Keith Moon, Jackson Browne, Steve Miller, Harry Nilsson и Van Dyke Parks. Он был гостем на грандиозном George Harrison’s The Concert for Bangladesh в августе 1971 года в Madison Square Garden. Дэвис был приглашен, чтобы заменить Eric Clapton, когда было непонятно примет ли тот участие в концерте, однако, в результате сыграли оба. В конце 70-х Дэвис отошёл от музыки из-за проблем с наркотиками и алкоголем. В середине 80-х он играл в «The Grafitti Band», где соединил свою музыку с поэзией индейского активиста John Trudell. Известна запись их концерта весной 1987 года в «Palomino Club» в Голливуде, где они выступали с Taj Mahal и на сцену вышли George Harrison, Bob Dylan и John Fogerty и исполнили вместе несколько песен. 22 июня 1988 года Дэвис был найден мертвым в прачечной комнате своего дома. Смерть наступила от передозировки героина.