История Bay City Rollers началась с группы The Saxons, которую организовали в 1966 году в столице Шотландии Эдинбурге Алан Лонгмуир (бас-гитара), его младший брат Дирек Лонгмуир и их школьный товарищ Гордон Кларк по прозвищу Нобби, что значит Шикарный. Остальные музыканты в группе регулярно менялись. The Saxons играли главным образом самые популярные песни, входящие в британскую "горячую двадцатку" и песни The Beatles. В этот период группа решила сменить название. Для этого бросили дарт в карту Соединённых Штатов, и он воткнулся в небольшой городишко Бэй Сити на берегу озера Гурон в штате Мичиган. Отсюда и пошло название Бэй Сити Роллерз. Тогда же у группы появился свой менеджер Том Пэйтон. Он придумал группе имидж "парней из соседнего дома", а позже изобрёл миф, будто Бэй Сити Роллерз предпочитают пить молоко вместо спиртного, создавая из них образ идеальных чистых вьюношей. В 1969 Bay City Rollers стали своей, так сказать "домашней" группой в самом модном клубе Эдинбурга Top Story Club. По опросу шотландского музыкального журнала они были признаны лучшей профессиональной группой Шотландии. В то время Бэй Сити Роллерз обзавелись фургоном для перевозки аппаратуры на концерты, и ради экономии часто не снимали гостиницу, а ночевали прямо в фургоне. Короткий период времени в группе играли басист Дэвид Пэйтон и клавишник Билли Лайалл, которые потом ушли, чтобы создать другую успешную эдинбургскую рок-группу Pilot. В 1971 году Bay City Rollers подписали контракт с Bell Records. Продюсер Джонатан Кинг сделал с ними демозапись шести песен, одну из которых - "Keep on Dancing" - отобрал для дебютного сингла группы. Это был хит №4 группы Gentrys в 1965 году. Кинг записал рядом с вокалом Кларка свой второй голос. В исполнении Bay City Rollers песня стала хитом №9 - неплохое начало для безвестной провинциальной поп-группы. Так шотландцы впервые попали на самую популярную музыкальную телепередачу в стране Top of the Pops.